Wertpapierfirmen-Stammdatenmeldeverordnung

Ausweis zur österreichischen Wertpapierfirmengruppe

Teil I

Grunddaten

Position

Gegenstand

Ausprägung

I.1.

Ausweisart

[1; 2], wobei gilt

(1) „1“ für Erstanzeige;

(2) „2“ für Veränderungsanzeige

I.2.

Datum des Wirksamwerdens

[dd/mm/yy]

Teil II

Daten zur österreichischen Wertpapierfirmengruppe

Position

Gegenstand

Ausprägung

II.1.

Firmenwortlaut der relevanten österreichischen Wertpapierfirma

alphanumerisch

II.2.

Unternehmensname kurz der relevanten österreichischen Wertpapierfirma

alphanumerisch; max. 50 Zeichen

II.3.

Klasse

[Klasse 1-Minus; Klasse 2; Klasse 3; Gruppenkapitaltest]

II.4.

Größenklasse nach Größe und Komplexität

[groß; normal; klein], wobei gilt:

(1) „groß“ ist ein Institut gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 146 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;

(2) „klein“ ist ein Institut gemäß Art. 4 Abs. 1 Nr. 145 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;

(3) „normal“ ist ein sonstiges Institut

II.5.

Relevanzklasse nach Systemrelevanz

[G-SRI; SRI; n], wobei gilt:

(1) „G-SRI“ ist ein global Systemrelevantes Institut gemäß § 2 Z 23 BWG;

(2) „SRI“ ist ein Systemrelevantes Institut gemäß § 2 Z 25 BWG;

(3) „n“ ist ein Institut, das weder § 2 Z 23 noch § 2 Z 25 BWG erfüllt

Teil III

Daten zur Rechnungslegung

Position

Gegenstand

Ausprägung

III.1.

Rechnungslegungsstandard

[IFRS; UGB/BWG]

III.2.

Bilanzstichtag

[dd/mm]

Teil IV

Daten zu Risikoansätzen

Position

Gegenstand

Ausprägung

IV.1.

Kreditrisikoansatz

[SA; IRB]

IV.2.

Kreditrisiko-Verbriefungsansatz

[SA; IRB; n/a]

IV.3.

IRB-Ansatz für Kreditrisiko bei Eigenmittelinstrumenten

[IM; PD/LGD; SRW; n/a]

IV.4.

Ansatz für operationelles Risiko

[AMA; ASA; BIA; TSA]

IV.5.

Marktrisikoansatz

[SA; IM, n/a]

IV.6.

IM für Marktrisiko

[(VaR, SVaR); (VaR, SVaR, IRC); (VaR, SVaR, IRC, CT)]

IV.7.

genehmigtes internes Modell für das Kreditrisiko

wobei für die Ausprägungen die Vorgaben gemäß Anlage 1 Teil V gelten.